Comportamientos caóticos en un modelo financiero de dimensión infinita

Abstract

El texto presenta una revisión histórica de los sistemas dinámicos y el desarrollo de la teoría del caos. Partiendo del determinismo laplaciano derivado de las leyes de Newton, se aborda la transición hacia la comprensión de fenómenos impredecibles. Destacan las contribuciones de Henri Poincaré a finales del siglo XIX, quien introdujo un enfoque geométrico cualitativo y advirtió la sensibilidad a las condiciones iniciales. En 1963, Edward Lorenz descubrió formalmente el movimiento caótico y el atractor extraño al modelar el clima. Finalmente, se expone la aplicación del caos determinista en la economía y finanzas mediante modelos matemáticos como Van der Pol o Kaldor-Kalecki, demostrando que la volatilidad del mercado y las crisis financieras derivan de estructuras complejas no lineales y no de un desorden absoluto.